Никакого греха в том, что вы подали заявление в полицию о краже, нет. Во-первых, не вы сажаете эту девушку, решение принимает суд. Тем более, как вы пишете, она неоднократно воровала, в том числе у детей.
Любое зло должно быть остановлено. Если она позволяет себе подобные действия, особенно по отношению к детям, то молчать об этом — значит давать злу продолжаться.
То, что она угрожает вам и вашему брату, это, скорее всего, шантаж, чтобы заставить вас забрать заявление. Но если угрозы реальны, вы обязаны сообщить об этом в полицию. И в этом тоже нет никакого греха. Наоборот вы поступаете правильно.
Преступления должны иметь последствия, и если подобные поступки не пресекаются, зло только распространяется. Такие люди начинают чувствовать безнаказанность, а за кражами могут последовать и другие преступления.
Не бойтесь и не отступайте, если угрозы не подкреплены реальными действиями. Конечно, если есть реальная опасность для жизни и здоровья ваших близких, тогда уже надо взвешивать ситуацию более осторожно. К сожалению, люди, утратившие нравственные ориентиры, способны на многое, и это нужно учитывать.
Но в целом, вы не делаете ничего плохого. Вы пытаетесь защитить себя и других от зла, и это правильно. Отступать не стоит, если на то нет крайней необходимости.
Помощи вам Божией, мужества, мудрости и защиты и вам, и вашим близким.